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すごい逆張りEAを作ってみる

公開日: : FX

スクリーンショット 2012-11-18 21.10.00
先日まで制作していた某インジのEAがイマイチ改善できません。何か良いフィルターが無いかと探し回っていた時に偶然みつけたインジが逆張りに使えそうだと気がつきました。
そこで、某インジのトレンドフォロー型を一時保留にして、逆張りEAを制作してみます。


前々から使えそうな気がしていた逆張り手法にボリンジャーバンド(Bollinger bands)があります。どうやらボリンジャーバンドを逆張りに使うのは開発者のジョン・ボリンジャー氏も否定しているようです。しかし使いたいものは使いたい。ということで、ダメもとでやってみようと思います。
動きの激しいユロ円でボリバンを見ていると、一般的な2σをはみ出したタイミングの逆張りでは失敗が多く、3σまで待つと極端にチャンスが少ないという感じです。そこでスタート時点では2.5σを基準にしてみます。そしてストップは適当に30pipsということにします。
extern int STOPLOSS=30;
extern double BANDDEV1=2.5;
extern double BANDDEV2=-2.5;
そして利確の規定。これもボリンジャーバンドを表示させて値動きを研究してみました。ミドルバンド(21MA)まで押さないでトレンド継続という例が多数見られることから、1σあたりを利確ラインにするのが良さそうです。
extern double TK_PERIOD=1.0;
MetaTrader4のiBands関数は、1.2σというような数値が出せません。個々の数値は整数のみ対応のようです。(int period)
double iBands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)
よって、センターと1σの値幅を算出し、それに2.5をかけて計算させることで解決します。
double bandMid = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
double bandLow = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
double bandDev = (bandMid – bandLow) * 2.5;
まずはこの条件でテストしてみます。
逆張りEA Ver. 0.1
ユロ円15分足 2009年1月5日〜12月19日まで
ボリンジャーバンド2.5σ(-2.5σ)をはみ出したら逆張り
ストップは30pips
利確は1σ
さくっとEA書いてバックテスト……..これがまた一晩コース(T_T)。なので、とりあえず1月末日までの状態。
スクリーンショット 2012-11-18 22.46.42
やっぱり単純に勝てるわけではありません。月単位でマイナスというのも心が折れて使えない可能性が高くなります。
次回からこれを改造していきます。
いつも思うけど
「あれ?逆にしたら大儲け?」
でも実際は…不思議な世界ですね。


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