すごい逆張りEAを作ってみる
公開日:
:
FX
先日まで制作していた某インジのEAがイマイチ改善できません。何か良いフィルターが無いかと探し回っていた時に偶然みつけたインジが逆張りに使えそうだと気がつきました。
そこで、某インジのトレンドフォロー型を一時保留にして、逆張りEAを制作してみます。
前々から使えそうな気がしていた逆張り手法にボリンジャーバンド(Bollinger bands)があります。どうやらボリンジャーバンドを逆張りに使うのは開発者のジョン・ボリンジャー氏も否定しているようです。しかし使いたいものは使いたい。ということで、ダメもとでやってみようと思います。
動きの激しいユロ円でボリバンを見ていると、一般的な2σをはみ出したタイミングの逆張りでは失敗が多く、3σまで待つと極端にチャンスが少ないという感じです。そこでスタート時点では2.5σを基準にしてみます。そしてストップは適当に30pipsということにします。
extern int STOPLOSS=30;
extern double BANDDEV1=2.5;
extern double BANDDEV2=-2.5;
そして利確の規定。これもボリンジャーバンドを表示させて値動きを研究してみました。ミドルバンド(21MA)まで押さないでトレンド継続という例が多数見られることから、1σあたりを利確ラインにするのが良さそうです。
extern double TK_PERIOD=1.0;
MetaTrader4のiBands関数は、1.2σというような数値が出せません。個々の数値は整数のみ対応のようです。(int period)
double iBands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)
よって、センターと1σの値幅を算出し、それに2.5をかけて計算させることで解決します。
double bandMid = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
double bandLow = iBands(NULL,0,20,1,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
double bandDev = (bandMid – bandLow) * 2.5;
まずはこの条件でテストしてみます。
逆張りEA Ver. 0.1
ユロ円15分足 2009年1月5日〜12月19日まで
ボリンジャーバンド2.5σ(-2.5σ)をはみ出したら逆張り
ストップは30pips
利確は1σ
さくっとEA書いてバックテスト……..これがまた一晩コース(T_T)。なので、とりあえず1月末日までの状態。
やっぱり単純に勝てるわけではありません。月単位でマイナスというのも心が折れて使えない可能性が高くなります。
次回からこれを改造していきます。
いつも思うけど
「あれ?逆にしたら大儲け?」
でも実際は…不思議な世界ですね。
Sponsored Link
関連記事
-
alexmos ジャイロ信頼度が謎
いよいよ年末が近づいてきました。年末になると色々慌ただしいというか、意味もなく忙しくなったりします。
-
某インジのシグナルをEA化して改造してみる(4)
前回までの内容でバックテストしてみました。今回は改善を検討してみます。 PF0.82はともか
-
もう出たの?SimpleBGC GUI 2.43b5 登場
天気!!!というわけで先に紅葉撮影に出発してきました。来週がピークかな?ってことで、来週もう一度撮影
-
CeVIO Creative StudioがMacのWin10で認証失敗
久しぶりに更新できました。 この時期は寒くて...と言い訳から入りますが、実は新プロジェクトを
-
WordPressの最強無料セット BizVektorテーマでWelcartを搭載してみる2
前回で色合いは一応統一できた。しかしよく見ると左右が揃っていない。 そこでCSSを修正。下記のファ
- PREV
- Bootstrap の固定メニューがイマイチな件
- NEXT
- MT4のEAが若干良くなってきた
ご質問は掲示板へお願いいたします。