*

某インジのシグナルをEA化して改造してみる(4)

公開日: : FX

StrategyTester.gif
前回までの内容でバックテストしてみました。今回は改善を検討してみます。


スクリーンショット 2012-11-04 23.30.05
PF0.82はともかく勝率が悪すぎるようです。ストップを80にしてもPF0.83と僅かな改善にしかならなりません。逆に40にするとPFは0.72と明らかに悪くなります。適当に決めた50という数字も悪くないようです。
ここまで気になっていた点は次の3つ。
1)1時間足のEAだとストップが30~50では狭すぎる感じ。
2)ポジションを取る位置がボリンジャーバンドの2σよりはみ出した位置は悪い。
3)トレンドレスの場面をできるだけ避ける必要がありそう。
今回は(2)の部分を関数化してフィルタにしてみます。
バックテストを見ていて考えたのがBBの1σ。つまり買うときは+1σの価格より安い、売るときは-1σより高い場合としてみます。本当は指値を入れるほうが良さそうですが、まずは様子見ということで突撃です。

extern int BandsDeviation = 1;   // 場合によっては小数点使えるように改造
bool BollingerCheck (string cmd) {
double BBUpper = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0);
double BBLower = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0);
if (cmd=="BUY") {
if (Ask>BBUpper)   return(false);
else return(true);
} else {
if (Bid<BBLower)    return(false);
else  return(true);
}
}
start() {
......
else
{
if (OrderSignal()=="BUY")
{
if (BollingerCheck("BUY")) ret=OrderBuyPosition();
}
else if (OrderSignal()=="SELL")
{
if (BollingerCheck("SELL")) ret=OrderSellPosition();
}
}

みたいな感じで修正してバックテストしてみました。結果は….
スクリーンショット 2012-11-05 0.05.58
少々よくなってはいます。ということで、根本的に何か考えないとダメですね。道は遠いなぁ〜


Sponsored Link


 
 

関連記事

RODE RodeLink Wireless Filmmaker Kit を開封

まあ単純に機材集めが趣味ってのもありまして RodeLink Wireless Filmmaker

記事を読む

ダイナミックレンジが広がったのか?ちょっと実験

Nikon のカメラって普段はまったく気にしていませんでした。すいません。ふとネットを徘徊していて発

記事を読む

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0が欲しい!

このレンズを使いたくてGH2を買ったと言えば少し大げさかもしれない。 14mm

記事を読む

Blackmagic URSA Mini の変なところ

このあたりはお天気の悪い日が続きます。本日も曇りですね。 先日の突然の CFastカードの記事

記事を読む

Alexmos SimpleBGC GUI Firmware 2.41b4 を試す

YAWモーターも交換して全体のバランスを調整。やっと落ち着いたと思ったら新バージョンのファーム 2.

記事を読む

ご質問は掲示板へお願いいたします。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


Optionally add an image (JPEG only)

Sponsored Link

エレコム GRAPH GEAR NEO カメラバッグDGB-P01BKにジンバルを入れる

やっぱり高いけどEndurance (エンデュランス) カメラバッグの

エレコム GRAPH GEAR NEO カメラバッグDGB-P01BKが北の国から

一年中GWの美少女です。 Lowepro カメラリュック フリッ

MOZA Mini-S スマホ用スタビライザーが届いた!

1万円弱で買えるスマホ用ブラシレスジンバルの新型 MOZA Mini-

GoPro Hero7 Black用 保護ケース アルミ合金保護フレームがいいよって話

別に大した話ではありません。 最近書くことが少ないのでたまには書

期待の新製品 MOZA Mini-S スマホ用スタビライザーが発売されたみたい

教えてもらった新製品のホームページで MOZA Mini-Sが紹介され

→もっと見る




  •  

PAGE TOP ↑