某インジのシグナルをEA化して改造してみる(4)
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FX
前回までの内容でバックテストしてみました。今回は改善を検討してみます。
PF0.82はともかく勝率が悪すぎるようです。ストップを80にしてもPF0.83と僅かな改善にしかならなりません。逆に40にするとPFは0.72と明らかに悪くなります。適当に決めた50という数字も悪くないようです。
ここまで気になっていた点は次の3つ。
1)1時間足のEAだとストップが30~50では狭すぎる感じ。
2)ポジションを取る位置がボリンジャーバンドの2σよりはみ出した位置は悪い。
3)トレンドレスの場面をできるだけ避ける必要がありそう。
今回は(2)の部分を関数化してフィルタにしてみます。
バックテストを見ていて考えたのがBBの1σ。つまり買うときは+1σの価格より安い、売るときは-1σより高い場合としてみます。本当は指値を入れるほうが良さそうですが、まずは様子見ということで突撃です。
extern int BandsDeviation = 1; // 場合によっては小数点使えるように改造 bool BollingerCheck (string cmd) { double BBUpper = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0); double BBLower = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0); if (cmd=="BUY") { if (Ask>BBUpper) return(false); else return(true); } else { if (Bid<BBLower) return(false); else return(true); } } start() { ...... else { if (OrderSignal()=="BUY") { if (BollingerCheck("BUY")) ret=OrderBuyPosition(); } else if (OrderSignal()=="SELL") { if (BollingerCheck("SELL")) ret=OrderSellPosition(); } }
みたいな感じで修正してバックテストしてみました。結果は….
少々よくなってはいます。ということで、根本的に何か考えないとダメですね。道は遠いなぁ〜
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