某インジのシグナルをEA化して改造してみる（６）

公開日： 2012/11/11 : FX

今回はフィルタを追加してみた話です。

イマイチ微妙だったEAにフィルタを追加してみました。手当たり次第にチャートに入れてみてVisualModeで眺める時間。なかなか良さそうなものが見つかりません。トレンド系を入れるとシグナルが遅くなるし、オシレーター系を入れてもピンとこない。ポイントはもみ合いかトレンド変換なのかの判断です。実際にこれがわかれば苦労しないんですけど^^;
試しに今回は普通にADXを入れてみます。まずは変数として次の二つを追記します。ADXの24はなんとなく指定しました。20～25を使うのが一般的なようです。

extern int       ADXPERIOD = 14;
extern double    ADX = 24.0;

ADXを売買のフィルタにするために関数をひとつ追加しました。後々のことを考えて簡単だけど関数にしてみました。

bool checkADX()
{
if (ADX > iADX(NULL,0, ADXPERIOD, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0))
{
return(false);
}
else
{
return(true);
}
}

そしてstart()関数部分に条件を設定します。

if (OrderSignal()=="BUY")
{
if (BollingerCheck("BUY")==true && CheckPositions()!="BUY" && checkADX()==true)  ret=OrderBuyPosition();
}
else if (OrderSignal()=="SELL")
{
if (BollingerCheck("SELL")==true && CheckPositions()!="SELL" && checkADX()==true)  ret=OrderSellPosition();
}

以上の状態でバックテストしてみると、前回よりは良い感じになってきています。以下の図は前回までのものです。つまりADXが無いものです。

スクリーンショット 2012-11-05 0.05.58
実戦投入まではマダマダですね。
ここから余談です。
今回ネットを彷徨いていて、素晴らしいインジに出会いました。昔から研究している逆張りEAに最適なインジになりそうな気配です。こちらの研究は地下で開発していますが、結果がよければ、ここのブログで順次開発過程を公開しようかと思っています。結果がよければ^^;
たぶん続く