某インジのシグナルをEA化して改造してみる（４）

前回までの内容でバックテストしてみました。今回は改善を検討してみます。

PF0.82はともかく勝率が悪すぎるようです。ストップを80にしてもPF0.83と僅かな改善にしかならなりません。逆に40にするとPFは0.72と明らかに悪くなります。適当に決めた50という数字も悪くないようです。
ここまで気になっていた点は次の３つ。
１）１時間足のEAだとストップが30～50では狭すぎる感じ。
２）ポジションを取る位置がボリンジャーバンドの2σよりはみ出した位置は悪い。
３）トレンドレスの場面をできるだけ避ける必要がありそう。
今回は（２）の部分を関数化してフィルタにしてみます。
バックテストを見ていて考えたのがBBの1σ。つまり買うときは+1σの価格より安い、売るときは-1σより高い場合としてみます。本当は指値を入れるほうが良さそうですが、まずは様子見ということで突撃です。

extern int BandsDeviation = 1;   // 場合によっては小数点使えるように改造
bool BollingerCheck (string cmd) {
double BBUpper = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0);
double BBLower = iBands(NULL, 0, 20, BandsDeviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0);
if (cmd=="BUY") {
if (Ask>BBUpper)   return(false);
else return(true);
} else {
if (Bid<BBLower)    return(false);
else  return(true);
}
}
start() {
......
else
{
if (OrderSignal()=="BUY")
{
if (BollingerCheck("BUY")) ret=OrderBuyPosition();
}
else if (OrderSignal()=="SELL")
{
if (BollingerCheck("SELL")) ret=OrderSellPosition();
}
}

みたいな感じで修正してバックテストしてみました。結果は….

少々よくなってはいます。ということで、根本的に何か考えないとダメですね。道は遠いなぁ〜